关于期权定价的一点注记

周菊玲; 师恪

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关于期权定价的一点注记

工程技术 | 更新时间：2026-01-21

- 关于期权定价的一点注记
- 关于期权定价的一点注记
- 新疆大学学报（自然科学版中英文） 2003年第2期
- 作者机构：
  
  新疆大学数学与系统科学学院,新疆大学数学与系统科学学院新疆乌鲁木齐 830046,新疆,乌鲁木齐,830046
- 作者简介：
- 基金信息：
- DOI：
  中图分类号： F224.7
- 纸质出版：2003
- 稿件说明：
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[1]周菊玲,师恪.关于期权定价的一点注记[J].新疆大学学报(自然科学版),2003(02):113-115+129.

周菊玲, 师恪. 关于期权定价的一点注记[J]. Journal of Xinjiang University (Natural Science Edition in Chinese and English), 2003, (2).
[1]周菊玲,师恪.关于期权定价的一点注记[J].新疆大学学报(自然科学版),2003(02):113-115+129. DOI：

周菊玲, 师恪. 关于期权定价的一点注记[J]. Journal of Xinjiang University (Natural Science Edition in Chinese and English), 2003, (2). DOI：

摘要

在介绍由随机波动源和异常波动源共同作用的波动源模型的基础上

对该模型进行了期权定价的研究

结果表明该模型只能比传统的对数正态分布模型更精确地描述现实市场中的股价波动规律而不能改善期权价值.

Abstract

In this paper

we introduce anmodel "fluctuating sources model"

in which the stock price is affected mutually by random fluctuating source and abnormal fluctuating source

investigateion on itsoptions pricing is done based on the model. The research finds that fluctuating sources model can only describe the real stock market more accurately than thetraditional models

but it can not improve the options price.

关键词

Keywords

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