随机利率下股价波动源模型的期权定价

周菊玲; 师恪

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随机利率下股价波动源模型的期权定价

工程技术 | 更新时间：2026-01-21

- 随机利率下股价波动源模型的期权定价
- 随机利率下股价波动源模型的期权定价
- 新疆大学学报（自然科学版中英文） 2004年第3期
- 作者机构：
  
  青岛酒店管理职业技术学院,新疆大学数学与系统科学学院山东青岛266100,新疆,乌鲁木齐,830046
- 作者简介：
- 基金信息：
- DOI：
  中图分类号： F224
- 纸质出版：2004
- 稿件说明：
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[1]周菊玲,师恪.随机利率下股价波动源模型的期权定价[J].新疆大学学报(自然科学版),2004(03):240-243.

周菊玲, 师恪. 随机利率下股价波动源模型的期权定价[J]. Journal of Xinjiang University (Natural Science Edition in Chinese and English), 2004, (3).
[1]周菊玲,师恪.随机利率下股价波动源模型的期权定价[J].新疆大学学报(自然科学版),2004(03):240-243. DOI：

周菊玲, 师恪. 随机利率下股价波动源模型的期权定价[J]. Journal of Xinjiang University (Natural Science Edition in Chinese and English), 2004, (3). DOI：

摘要

假设风险利率是随机利率

我们在详细考虑基础变量——利率和股票价格行为特征的基础上

运用无套利原理推导出随机利率下股价波动源模型的期权定价方程

Abstract

Assumed that the riskless rate of interest is stochastie interest

this paper derives the option pricing equation of the model of stock price fluctuation under the stochastie interest by applying no-arbitriage theory. considering comproehensivily the interest rate and the models of stock pricing.

关键词

Keywords

references

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