股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型

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股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型

工程技术 | 更新时间：2026-01-21

- 股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型
- 股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型
- 新疆大学学报（自然科学版中英文） 2006年第2期
- 作者机构：
  
  新疆大学数学与系统科学学院,新疆大学数学与系统科学学院新疆乌鲁木齐830046,新疆,乌鲁木齐,830046
- 作者简介：
- 基金信息：
- DOI：
  中图分类号： F830.91;F224
- 纸质出版：2006
- 稿件说明：
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[1]赵建国,师恪.股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型[J].新疆大学学报(自然科学版),2006(02):166-169.

赵建国, 师恪. 股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型[J]. Journal of Xinjiang University (Natural Science Edition in Chinese and English), 2006, (2).
[1]赵建国,师恪.股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型[J].新疆大学学报(自然科学版),2006(02):166-169. DOI：

赵建国, 师恪. 股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型[J]. Journal of Xinjiang University (Natural Science Edition in Chinese and English), 2006, (2). DOI：

讨论了股票价格遵循指数O-U过程的跳-扩散模型.在此假设下

推导出了欧式期权的定价公式

为实践者提供一个参考价格.

Jump-Diffusion model where the stock price submits to the exponential O-U process is discussed in this paper.Under this hypothesis

the option pricing formula is deduced.So a reference price is offered in practice.

BLACK F,SCHOLES M.The price of options and corporate liabilities[J].Journal of political Economy,1973,81(3):637-654.

MERTON R C.Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous[J].Journal of Financial Eco-nomics,1976,3:125-144.

林建华,王福昌,冯敬海.股价波动的指数O-U过程模型[J].经济数学,2000,17(4):29-32.

闫海峰刘三阳.股票价格遵循Ornstein-Uhlenback过程的期权定价[J].系统工程学报,2003,18(6):547-551.

龚光鲁.随机微分方程引论[M].北京,北京大学出版社,1987,396-402.

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梁之舜,邓永录.随机点过程及其运用[M].北京:科学出版社,1992.

宁丽娟,刘新平.股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型[J].陕西师范大学学报(自然科学版),2003,31(4):16-19.

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