金融时间序列分析与建模

胡锡健

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金融时间序列分析与建模

研究精粹 | 更新时间：2026-01-21

- 金融时间序列分析与建模
- 金融时间序列分析与建模
- 新疆大学学报（自然科学版中英文） 2007年106卷第2期页码：150-158
- 作者机构：
  
  新疆大学数学与系统科学学院,新疆,乌鲁木齐,830046
- 作者简介：
- 基金信息：
  
  国家自然科学基金资助(10671165);新疆大学校院联合项目资助
- DOI：
  中图分类号： F830;F224
- 纸质出版：2007
- 稿件说明：
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[1]胡锡健.金融时间序列分析与建模[J].新疆大学学报(自然科学版),2007,No.106(02):150-158.

胡锡健. 金融时间序列分析与建模[J]. Journal of Xinjiang University (Natural Science Edition in Chinese and English), 2007, 106(2): 150-158.
[1]胡锡健.金融时间序列分析与建模[J].新疆大学学报(自然科学版),2007,No.106(02):150-158. DOI：

胡锡健. 金融时间序列分析与建模[J]. Journal of Xinjiang University (Natural Science Edition in Chinese and English), 2007, 106(2): 150-158. DOI：

摘要

介绍了金融时间序列分析与建模的主要理论、方法

着重论述了近20多年发展起来的非平稳时间序列的建模方法及工具

指出进一步的研究方向.最后

对上证综合指数这一金融时间序列进行了实证分析.

Abstract

In this paper

we introduced the important theories and methods for analysis and modelling in financial time series

and discussed emphatically the modelling methods and tools developed over twenty years in non-stationary time series

and presented some further research topics.Finally

we fulfilled an empirical analysis to the log-return time series from Shanghai stock market

关键词

Keywords

references

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