N指标随机过程的停止

王生喜

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N指标随机过程的停止

更新时间：2026-01-21

- N指标随机过程的停止
- Journal of Xinjiang University (Natural Science Edition in Chinese and English) Issue 1, (2003)
- 作者机构：
  
  新疆财经学院基础部,新疆,乌鲁木齐,830012
- 作者简介：
- 基金信息：
- DOI：
  CLC： O211.6
- Published：2003
- 稿件说明：
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[1]王生喜.N指标随机过程的停止[J].新疆大学学报(自然科学版),2003(01):26-28.

王生喜. N指标随机过程的停止[J]. Journal of Xinjiang University (Natural Science Edition in Chinese and English), 2003, (1).
[1]王生喜.N指标随机过程的停止[J].新疆大学学报(自然科学版),2003(01):26-28. DOI：

王生喜. N指标随机过程的停止[J]. Journal of Xinjiang University (Natural Science Edition in Chinese and English), 2003, (1). DOI：

摘要

定义了 N指标集 [0

1 ]n 上停点的过去及 Fouque下端

证明了 g( F4)条件等价于 S鞅的停止仍为 S鞅

也等价于 S鞅的加强 Doob停止定理 .

Abstract

In this paper

the past of a stopping point is defined.The infimum of two stopping points is obtained and the stopping for N-Parameter martingale is defined.It proves that every stoped N-Parameter S-martingale at a stopping point is still a S-martingale if the filtrations {F\-t} sttisfies the condition \$g(F\-4)\$ and they are equivalent to the stranger Doob stopping theorem.

关键词

Keywords

references

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