马尔可夫链在证券组合中的应用(英文)

秦新祥; 韩东; 胡锡健

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马尔可夫链在证券组合中的应用(英文)

更新时间：2026-01-21

- 马尔可夫链在证券组合中的应用(英文)
- Journal of Xinjiang University (Natural Science Edition in Chinese and English) Issue 3, (2001)
- 作者机构：
  
  交通银行乌鲁木齐分行,新疆大学数学与系统科学学院,新疆大学数学与系统科学学院新疆乌鲁木齐830000 ,新疆乌鲁木齐830046,新疆,乌鲁木齐,830046
- 作者简介：
- 基金信息：
- DOI：
  CLC： F224.7
- Published：2001
- 稿件说明：
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[1]秦新祥,韩东,胡锡健.马尔可夫链在证券组合中的应用(英文)[J].新疆大学学报(理工版),2001(03):301-304.

秦新祥, 韩东, 胡锡健. 马尔可夫链在证券组合中的应用(英文)[J]. Journal of Xinjiang University (Natural Science Edition in Chinese and English), 2001, (3).
[1]秦新祥,韩东,胡锡健.马尔可夫链在证券组合中的应用(英文)[J].新疆大学学报(理工版),2001(03):301-304. DOI：

秦新祥, 韩东, 胡锡健. 马尔可夫链在证券组合中的应用(英文)[J]. Journal of Xinjiang University (Natural Science Edition in Chinese and English), 2001, (3). DOI：

摘要

将股票价格的波动分成两部分 :具有趋势性的波动和具有马尔可夫性的波动 .应用马尔可夫链理论研究证券投资组合

给出平稳分布及投资组合的平均收益的计算公式

Abstract

In this paper

we divide the fluctuation of the stock price into two parts: the trend fluctuation and the Markov chain fluctuation

and then apply the theory of Markov chain to analysis of portfolio and optain the calculating formulas of the statioary distribution and the expectation gains of the portfolio.

关键词

Keywords

references

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