随机利率下股价波动源模型的期权定价

周菊玲; 师恪

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随机利率下股价波动源模型的期权定价

更新时间：2026-01-21

- 随机利率下股价波动源模型的期权定价
- Journal of Xinjiang University (Natural Science Edition in Chinese and English) Issue 3, (2004)
- 作者机构：
  
  青岛酒店管理职业技术学院,新疆大学数学与系统科学学院山东青岛266100,新疆,乌鲁木齐,830046
- 作者简介：
- 基金信息：
- DOI：
  CLC： F224
- Published：2004
- 稿件说明：
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[1]周菊玲,师恪.随机利率下股价波动源模型的期权定价[J].新疆大学学报(自然科学版),2004(03):240-243.

周菊玲, 师恪. 随机利率下股价波动源模型的期权定价[J]. Journal of Xinjiang University (Natural Science Edition in Chinese and English), 2004, (3).
[1]周菊玲,师恪.随机利率下股价波动源模型的期权定价[J].新疆大学学报(自然科学版),2004(03):240-243. DOI：

周菊玲, 师恪. 随机利率下股价波动源模型的期权定价[J]. Journal of Xinjiang University (Natural Science Edition in Chinese and English), 2004, (3). DOI：

摘要

假设风险利率是随机利率

我们在详细考虑基础变量——利率和股票价格行为特征的基础上

运用无套利原理推导出随机利率下股价波动源模型的期权定价方程

Abstract

Assumed that the riskless rate of interest is stochastie interest

this paper derives the option pricing equation of the model of stock price fluctuation under the stochastie interest by applying no-arbitriage theory. considering comproehensivily the interest rate and the models of stock pricing.

关键词

Keywords

references

吴文峰,吴冲锋.股票价格波动源模型探讨[J].系统工程理论与实践,2000,4:63-69.

周菊玲,师恪.关于期权定价的一点注记[J].新疆大学学报(自然科学版),2003,20(2):113-115.

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