Markowitz投资组合风险偏好模型研究

您当前的位置：

首页 >

文章列表页 >

更新时间：2026-01-21

- Markowitz投资组合风险偏好模型研究
- Journal of Xinjiang University (Natural Science Edition in Chinese and English) Issue 2, (2005)
- 作者机构：
  
  新疆大学数学与系统科学学院,新疆,乌鲁木齐,830046
- 作者简介：
- 基金信息：
- DOI：
  CLC： F224.7
- Published：2005
- 稿件说明：
移动端阅览
[1]张莉.Markowitz投资组合风险偏好模型研究[J].新疆大学学报(自然科学版),2005(02):156-160.

张莉. Markowitz投资组合风险偏好模型研究[J]. Journal of Xinjiang University (Natural Science Edition in Chinese and English), 2005, (2).
[1]张莉.Markowitz投资组合风险偏好模型研究[J].新疆大学学报(自然科学版),2005(02):156-160. DOI：

张莉. Markowitz投资组合风险偏好模型研究[J]. Journal of Xinjiang University (Natural Science Edition in Chinese and English), 2005, (2). DOI：

以风险对收益的变化幅度θ为风险偏好系数提出Markowitz风险偏好模型

研究了它的有效边界和一些性质

然后以Kuhn-Tucker条件为基础

通过对冗余证券的剔除

求解不允许卖空条件下的证券投资组合.

In this paper

we come up with the Markowitz risky favorable model

whose risky favorable factor is based on risky change with regard to profitable change

and make the research on its efficient frontier and qualities.Then based on Kuhn-Tucker condition

the result of it under the Non-sold-out condition is worked out through eliminating redundant securities.

郭俊艳.风险偏好模型研究[J].系统工程,1999,17(5):38-41.

唐小我,潘景铭.不允许卖空条件下组合证券投资有效边界的确定方法[J].预测,1995,(5):53-56.

杨杰,史树中.证券集的组合前沿分类与有效子集[J].经济数学,2001,18(1):8-18.

杨桂元,唐小我.不允许卖空的组合证券投资决策方法研究[J].运筹与管理,1998,7(4):19-25.

叶中行,林建忠.数理金融-资产定价与金融决策理论[M].北京:科学出版社,2002

Views

435

下载量

CSCD

Alert me when the article has been cited

提交

Tools

Publicity Resources

关于无差异曲线的进一步讨论

Related Author

曾红玉

Related Institution

No data

⁰