股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型

赵建国; 师恪

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股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型

更新时间：2026-01-21

- 股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型
- Journal of Xinjiang University (Natural Science Edition in Chinese and English) Issue 2, (2006)
- 作者机构：
  
  新疆大学数学与系统科学学院,新疆大学数学与系统科学学院新疆乌鲁木齐830046,新疆,乌鲁木齐,830046
- 作者简介：
- 基金信息：
- DOI：
  CLC： F830.91;F224
- Published：2006
- 稿件说明：
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[1]赵建国,师恪.股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型[J].新疆大学学报(自然科学版),2006(02):166-169.

赵建国, 师恪. 股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型[J]. Journal of Xinjiang University (Natural Science Edition in Chinese and English), 2006, (2).
[1]赵建国,师恪.股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型[J].新疆大学学报(自然科学版),2006(02):166-169. DOI：

赵建国, 师恪. 股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型[J]. Journal of Xinjiang University (Natural Science Edition in Chinese and English), 2006, (2). DOI：

摘要

讨论了股票价格遵循指数O-U过程的跳-扩散模型.在此假设下

推导出了欧式期权的定价公式

为实践者提供一个参考价格.

Abstract

Jump-Diffusion model where the stock price submits to the exponential O-U process is discussed in this paper.Under this hypothesis

the option pricing formula is deduced.So a reference price is offered in practice.

关键词

Keywords

references

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