带有随机波动率的交换期权定价

张霞; 法鲁克·伊敏

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带有随机波动率的交换期权定价

更新时间：2026-01-21

- 带有随机波动率的交换期权定价
- Journal of Xinjiang University (Natural Science Edition in Chinese and English) Issue 2, (2006)
- 作者机构：
  
  新疆大学数学与系统科学学院,新疆轻工职业技术学院新疆乌鲁木齐830046,新疆,乌鲁木齐,830021
- 作者简介：
- 基金信息：
- DOI：
  CLC： F830.9;F224
- Published：2006
- 稿件说明：
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[1]张霞,法鲁克·伊敏.带有随机波动率的交换期权定价[J].新疆大学学报(自然科学版),2006(02):170-173.

张霞, 法鲁克·伊敏. 带有随机波动率的交换期权定价[J]. Journal of Xinjiang University (Natural Science Edition in Chinese and English), 2006, (2).
[1]张霞,法鲁克·伊敏.带有随机波动率的交换期权定价[J].新疆大学学报(自然科学版),2006(02):170-173. DOI：

张霞, 法鲁克·伊敏. 带有随机波动率的交换期权定价[J]. Journal of Xinjiang University (Natural Science Edition in Chinese and English), 2006, (2). DOI：

摘要

通过利用计价单位的变换及等价鞅测度

得到了在随机波动率下的交换期权定价公式.

Abstract

[WT5"BZ]In this paper

by using change of numeraire and equivalence Martingales measure

we have derived the formula for exchange option in case of stochastic volatilities. [WT5"HZ]

关键词

Keywords

references

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