计价单位变换在公司可转债中的应用

薛云晓; 师恪

您当前的位置：

首页 >

文章列表页 >

计价单位变换在公司可转债中的应用

更新时间：2026-01-21

- 计价单位变换在公司可转债中的应用
- Journal of Xinjiang University (Natural Science Edition in Chinese and English) Vol. 112, Issue 4, Pages: 421-424(2008)
- 作者机构：
  
  新疆大学数学与系统科学学院
- 作者简介：
- 基金信息：
- DOI：
  CLC： F830.91;F224
- Published：2008
- 稿件说明：
移动端阅览
[1]薛云晓,师恪.计价单位变换在公司可转债中的应用[J].新疆大学学报(自然科学版),2008,No.112(04):421-424.

薛云晓, 师恪. 计价单位变换在公司可转债中的应用[J]. Journal of Xinjiang University (Natural Science Edition in Chinese and English), 2008, 112(4): 421-424.
[1]薛云晓,师恪.计价单位变换在公司可转债中的应用[J].新疆大学学报(自然科学版),2008,No.112(04):421-424. DOI：

薛云晓, 师恪. 计价单位变换在公司可转债中的应用[J]. Journal of Xinjiang University (Natural Science Edition in Chinese and English), 2008, 112(4): 421-424. DOI：

摘要

可转换债券是一种既含债券性质又含期权性质的金融衍生产品

其内含的将债券转换成股票的期权不是一般的标准期权

而是一种期权的买方有权将一个资产转化为另一个资产的奇异期权——交换期权.以前对可转换债券的定价研究

很少对其内含期权的这一特点加以重视.本文从对交换期权的定价角度入手

利用转换计价单位的方法

推导可转换债券的定价.

Abstract

Convertible bonds (CB) are derivatives of finance of a rather complicated kind

which involve the characteristics of bonds and options. Its incorporated option is not a standard option

but an exotic option called Exchange Option. Pricing models of convertible bond has seldom involved this point before. In this paper

by using change of numeraire

we have derived the Pricing formulas of Convertible bonds.

关键词

Keywords

references

雍炯敏,刘道百.数学金融学[M].上海:上海人民出版社,2003.

苗杰,师恪.随机利率情形下的可转换债券的定价[J].统计与决策,2007,(3):37-38.

钱晓松.跳扩算模型中的测度变换与期权定价[J].应用概率统计,2004,2(1):91-99.

Steven.S,Stochastic Calculus and Finance[M].New York:Springer,2003.

Geman,H.El Karoni,N.Rocher,J.C.,Changes of numeraire,changes of probability and optioin pricing[J].Journal of Applied probability,1995,32:443-458.

Views

下载量

CSCD

Alert me when the article has been cited

提交

Tools

Publicity Resources

带有随机波动率的交换期权定价

跳-扩散模型下的复合期权定价公式

Related Author

张霞

法鲁克·伊敏

赵建国

师恪

Related Institution

新疆大学数学与系统科学学院,新疆轻工职业技术学院新疆乌鲁木齐830046

新疆大学数学与系统科学学院,新疆大学数学与系统科学学院新疆乌鲁木齐830046

⁰