分数布朗运动下有红利支付的可转换债券定价

苗杰

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分数布朗运动下有红利支付的可转换债券定价

更新时间：2026-01-21

- 分数布朗运动下有红利支付的可转换债券定价
- Journal of Xinjiang University (Natural Science Edition in Chinese and English) Vol. 30, Issue 1, Pages: 61-63(2013)
- 作者机构：
  
  昌吉学院数学系
- 作者简介：
- 基金信息：
- DOI：
  CLC： F224;F830.91
- Published：2013
- 稿件说明：
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[1]苗杰.分数布朗运动下有红利支付的可转换债券定价[J].新疆大学学报(自然科学版),2013,30(01):61-63.

苗杰. 分数布朗运动下有红利支付的可转换债券定价[J]. Journal of Xinjiang University (Natural Science Edition in Chinese and English), 2013, 30(1): 61-63.
[1]苗杰.分数布朗运动下有红利支付的可转换债券定价[J].新疆大学学报(自然科学版),2013,30(01):61-63. DOI：

苗杰. 分数布朗运动下有红利支付的可转换债券定价[J]. Journal of Xinjiang University (Natural Science Edition in Chinese and English), 2013, 30(1): 61-63. DOI：

摘要

在分数布朗运动环境下

假设股票的预期收益率、波动率、红利率和无风险利率都是时间的确定性连续函数

用通过等价概率测度变换

用拟鞅的方法

得到了分数布朗运动下有红利支付的可转换债券的定价公式.

Abstract

Under the fractional brownian motion

we supposes that risk-free rate

dividend rate

anticipated returns ratio and fluctuating rate of the stock all are the definite continue function of time.By the equal qusi-martingale measure method

we discuss the pricing of the convertible bond with dividend-paying under the fractional Brownian motion and obtain pricing formula of the convertible bond.

关键词

Keywords

references

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